стратегии помеченных записей

1

Как торговать по паттерну «Чашка с ручкой»

Как правило, паттерн «Чашка с ручкой» предшествует большому ралли. Он появляется, когда цена рисует плавное дугообразное дно, затем припадает вниз как бы рисуя ручку чашки и прорывая линию сопротивления цена летит вверх.

Дно не должно быть с сильными пробитиями. Края паттерна должны быть на одном уровне. Тейк профит равен высоте фигуры. Стоп поставьте за «ручку».

Чашка с ручкой

Часто этот паттерн появляется после хороших ралли. Чтобы определить ралли, цена должна быть выше 50 скользящей средней. Когда чашка с ручкой выше или находится на 50 средней, то это улучшает сигнал.

Хорошо отслеживается на дневных графиках, но главное не ниже часового.

На формирование паттерна «Чашка с ручкой»уходит несколько месяцев. Иногда это муторно, искать этот паттерн, тогда стоит искать его на разных графиках.

Подробнее...
0

Паттерны консолидации

Используя паттерны консолидации трейдер может вынести для себя не плохую прибыль. В Price action много поттернов, так что мы остановимся на 2-х самых распространённых.

Паттерн флаг — чаще всего означает продолжение тренда. Обычно образуется после сильного тренда и выглядит как боковик или откат. А затем прорывается цена ещё дальше сопутствующему тренду.

Посмотрим как это выглядит на графике:

Паттерн Флаг

Паттерн Флаг

Чтобы распознать паттерн, мы рисуем параллельный канал (Аи В) по максимум и минимумам. И как только цена пробьёт границу канала более чем на 4-6 пункта, то мы заходим в рынок.

Но это может быть ложным пробоем, поэтому ставим стоп-лосс ниже предыдущей свечи на 7 пунктов.

Следующий паттерн: Расширяющаяся формация. Обычно это паттерн разворота.

Распознать его можно, если борьба между медведями и быками становится всё сильнее и сильнее, тогда цена начинается прыгать туда сюда всё шире и шире. И когда пробивается граница канала, тогда и формируется импульс.

Паттерн Расширяющаяся формация

Паттерн Расширяющаяся формация

Ордер открываем сразу после пробития и ставим стоп-лосс 33 пункта, либо за предыдущее свечу, если её размер около 33 пунктов.

Оба паттерна  консолидации часто встречаются на рынке, что позволяет брать большую прибыль за не большое время.

Подробнее...
0

Как подругому использовать RSI

Как мы знаем, индикатор RSI — это индекс перепроданности и перекупленности. Но так получилось, что он часто брешет в трендовых движениях, поэтому мы поговорим об альтернативном использование его.

RSI это отношение суммы цен «в плюсе» за определённый период к сумме всех цен в этом периоде.

Используют его с настр...

Подробнее...
0

Модернизированная методика прогнозирования целей по Фибоначчи

Прежде чем начать по новому прогнозировать цели по фибоначчи, надо знать что часто пробитое сопротивление, часто становится поддержкой. Особенно если эта поддержка или сопротивление совпадает с линией фибоначчи. Основываясь на этом наблюдении и будем строить методику торговли по фибоначчи после пробоя.

Посмотрим на пример, где после нисходящего движения возник боковик и произошло пробитие, после которого линия поддержки стала сопротивлением.

Подробнее...
0

Стратегия по стохастик RSI

В трендовом рынке осцилляторы бесполезны. И только осциллятор осциллятора (стохастик) может нам помочь.

Перекупленность или перепроданность хорошо показывает осциллятор RSI, но только в боковике.

RSI и Стохастик

Как правило в RSI ставят значение 14, но сейчас мы поставим по меньше, чтоб индикатор был очень чувствительным. Ставим 9.

Подробнее...
0

Стратегия «Колесницы»

Не один восходящий тренд не обходится без откатов. Рынок всегда дышит. Он не может делать только вдох, ему нужно делать и выдох. На основе это закономерности и построена стратегия колесницы.

В стратегии мы будем использовать только среднюю скользящую линию с периодом 40. Применять можно на любом тайм-фрейме и на любом инструменте. В общем кто к какому приловчится)

Открываем сделки по следующей системе:

Свеча (бар) выше средней. Заходим на побитии первой свечи, тогда лонгуемся. Шорты по этой стратегии не открываются, но у меня был и хорошие входы по шортам тоже. Можете тоже пробовать. Во флете не работаем. Вот примеры входов:

стратегия колесница

Подробнее...
0

Стратегия торговли по фракталам Вильямса

Стратегию по фракталам Вильямса советую применять на USD/CHF, период H1. Ниже Я опишу алгоритм действий для продажи, а для покупки всё аналогично...

Открываем терминал в начале часа, где-то на 10-й минуте.

Смотрим тренд по пасти Аллигатора. Чем ниже цена от Алигатора, тем сильнее тренд вниз.

RSI в это время должен быть в зоне 25-75. Главное чтобы не был он у краёв.

На индикаторе ADX — линия +D будет ниже линии -D и смотреть вниз. И значение +D будет значения -D раза в два больше. Ну чем больше тем лучше. Желательно чтобы линия +D была ближе к середине, чтобы понимать что тренд ещё не закончен.

На индикаторе АС должен быть сигнал на продажу, иначе торговать нет смысла.

На индикаторе АО тоже желателен сигнал, но не обязательно, потому что он всё равно запаздывает.

Смотрим цвет бара, желательно он должен быть красным или серый.

Смотрим какой по счёту бар. Желательно 2 или 3. Если 4 или 5, то возможен разворот.

Главное не придумывать себе сигналы. Нет сигнала в текущем часе, то будет в следующем или на следующий день.

Стоп-лось ставится от красной линии алигатора пунктов на 15 дальше.

Смотрим на номер красного бара... чем больше номер, тем меньше профит можно ставить. Если 1 бар, то ТП 25 пп. Если 2 бар, то 20 пп. Если 3 бар, то 15 пп. При этом нужно обращать внимание на сколько низко RSI. Если быр 1, но RSI низко, то ставим 15 пп.

Идеальная сделка длится 1-3 часа, но следить за ней нужно каждый час.

Если вы попали в боковик, то нужно закрываться даже с маленькой прибылью.

Фракталы Вильямса могут вас проверять на жадность, поэтому придерживайтесь данного алгоритма!

Подробнее...
0

Скользящие ценовые каналы

Сегодня новая форекс стратегия по ценовым каналам, которую можно применять на Евро/Долл. и тайм-фрйме D1.

Каналы рисуются по 3 последним экстремумам — линия по 2 низам и параллельная через вершину, либо линия по 2 вершинам и параллельная по 2 низам. Линии строятся по минимальным (максимальным) значениям, то есть по теням свечей. Экстремум берём при не менее 2 свечек до, и 2 свечек после. Расстояние между соседними экстремумами не ограничивается.

Попадаются «групповые экстремумы» — 2 или даже 3 свечи содними и теми же максимумами (минимумами). Берём их за 1 экстремум, линию канала проводим через верх (низ) правой из них.

Открываем позицию при достижении границы канала. Причём открываем когда цена в ±5 пунктах от канала.

Стоп-лос с разворотом при открытии  57 пипсов.

Тейк-профит — противоположная граница канала.

Держим открытой только 1 позицию. После открытия позиции думаем только о лучшем выходе, для этого: после прохождения +50 пунктов стоп переносим в безубыток.

При приближение границы канала, закрываемся и открываем новую позицию в обратную сторону.

При срабатывании стопа в 57 пунктов — открываемся в противоположную сторону с тейк-профитом в 57 пунктов. По этой позиции устанавливаем стоп на 57 пунктов. Если срабатывает второй стоп делаем перерыв в два дня. Ну а потом, уже возможно по новым, ценовым каналам начинаем торговать.

Подробнее...
0

Торговля на моментуме

Торговля с помощью моментума дает нам хорошую возможность забирать пипсы на движениях, которые ежедневно есть на форексе.

Торговля с помощью моментума связана с рыночной фазой. Трейдеры пытаются поймать пробои вверх или вниз после формирования зон сжатия и консолидации, т.е. боковых движения цены, которые показывают рыночную неопределенность или ожидания. Обычно, такие движения мы видим перед релизами важных экономических новостей.

Перед такими событиями многие трейдеры и инвесторы воздерживаются от того, чтобы открывать позиции с большим объемом и остаются зрителями. Это ожидание больших движений приводит к тому, что трейдеры занимают выжидательную позицию, они стараются получить ответ на вопрос: в каком направлении начнется рыночное движение после публикации новости.

Можно точно сказать, что это создает потенциальные торговые возможности на моментуме перед публикацией важных новостей – например решений ФОМК по учетным ставкам, данным по безработице США, публикации отчета ВВП и так далее.

Боковые движения на рынке бывает и в неактивные периоды. На большинстве фондовых рынках консолидация наблюдается после обеда, на форексе очень часто мы видим консолидированное движения в период от закрытия торгов в Лондоне до открытия торгов в Азии. Входы на моментуме – лучшая возможность, которая часто дает возможность для прибыльных сделок перед открытием торгов в Европе или США, во время этих торговых сессиях и до 12:00 по ET, поскольку именно для этих часов характерны последовательные движения.

Знание общего направления движения рынка – ключевой фактор для выбора времени, когда можно открыть позицию, основанную на моментуме, поскольку при таких сделках мы стараемся поймать вход на начале моментума. Поиск входа на боковых рынках можно осуществлять при помощи разных инструментов. Один из самых надежных – это графические паттерны.

Рыночные фазы и графические паттерны.

Графики позволяют нам легко определить границы зон консолидации или сжатия. Эти процессы часто путают. Оба они имеют место на не трендовом рынке, однако консолидация обычно характеризуется узкими, боковыми ценовыми движения с горизонтальными поддержками или сопротивлениями. Сжатие состоит из более волатильных движений цены, которые мы видим в границах линий тренда, которые не всегда горизонтальны.

Направление движения цены можно определить посредством четырех фаз, которые зависят от баланса сил между медведями и быками на рынке: 1) аккумуляция, 2) движение вверх, 3) дистрибуция, 4) движение вниз. На рисунке 1 мы видим эти 4 фазы рынка:

4 фазы рынка форекс

Рисунок 1. Рыночные фазы. Иллюстрация четырех рыночных фаз: рынок проходит фазу аккумуляции (база), движения вверх (ралли), дистрибуции (вершина) и движения вниз.

Любой торговая стратегия должна основываться на том, что мы должны знать, в какой стадии рынка мы находимся, а также как рынок переходит с фазы на фазу. Только после этого можно определить хороший вход.

Сделки на моментуме возможно открывать только в фазах аккумуляции или дистрибуции.

Паттерны моментума.

Есть трендовые и не трендовые графические паттерны. Цель заключается в том, чтобы использовать паттерны, которые помогают четко отслеживать уровни для текущих условий.

Поскольку наша цель заключается в капитализации на боковике, давайте проанализируем паттерны, которые считаются оптимальными для входа на моментуме...

Треугольник образуется между двумя сходящимися линиями поддержки или сопротивления (рис. 2). Если сопротивление имеет наклон вниз, то это указывает на увеличение неопределенности в глазах инвесторов в отношении перспектив того или иного актива. При этом наклоненная вверх поддержка загоняет цену в угол. После того как цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, на цену оказывается бОльшое давление – как результат неопределенности – к изменению цены добавляется моментум в направлении пробоя.

Восходящие и нисходящие треугольники это специфические разновидности этого паттерна. Для восходящих треугольников характерны горизонтальные линии сопротивления, а для нисходящих горизонтальные линии поддержки. Восходящий треугольник часто является продолжением бычьего тренда, тогда как нисходящий треугольник обычно формируется как паттерн продолжения медвежьего тренда.

Паттерн Триуголники

Рисунок 2. Треугольники. Треугольник это паттерн сжатия, который появляется между 2-я нисходящими линиями.

Двойные вершины и двойные дны (рис. 3) представляют собой паттерны разворота. При формировании этих паттернов цена дважды касается уровней поддержки или сопротивления, прежде чем происходит разворот тренда. Тройные дны и вершины – такие же паттерны разворота, только касание уровней поддержки и сопротивления перед разворотом тренда происходит 3 раза (рис. 4).

Тройная вершина или дно являются более сильным индикатором изменения тренда, чем двойная вершина или дно. Для обоих типов паттернов необходим сильный начальный тренд и пробой значимых уровней, чтобы можно было говорить о развороте.

Двойная вершина и дно биржы

Рисунок 3. Двойные вершины и двойное дно.


Тройная вершина и дно биржы

Рисунок 4. Тройные вершины и тройное дно.

Также надо упомянуть боковой канал, прямоугольник – паттерн между горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления (рисунок 5).

Прямоугольник

Рисунок 5. Прямоугольник.

Волна.

Для подтверждения этих торговых входов необходим всего-навсего 1 простой индикатор, которые называется волной. Он состоит из трех экспоненциальных средних ЕМА – ЕМА с периодом 34 по максимумам, ЕМА с периодом 34 по минимума и ЕМА периодом 34 по уровням закрытия.

Анализ на основе этого индикатора помогает определить рыночную фазу и применить соответствующий графический паттерн. Для моментума надо, чтобы все 3 линии индикатора двигались в боковом направлении.

Справа на рисунке 6 мы видим боковой канал или прямоугольник на 30-минутнмо графике пары USD/CAD. Обратите внимание, что фигура на графике не точный прямоугольник, поскольку линия сопротивления не строго горизонтальна.

Чем больше разбег максимумом и минимумов, через которые проводится линия поддержки и сопротивления, тем менее надежным является паттерн. Разбег в 5 пипсов или меньше – надежная, тогда как больший разбег делает паттерн менее прогнозируемым.

ЕМА

Рисунок 6. Волна. Волна состоит из 3 экспоненциальных средних скользящих ЕМА — ЕМА с периодом 34 по максимумам, ЕМА с периодом 34 по минимума и ЕМА периодом 34 по уровням закрытия. Для моментум-сетапа необходимо, чтобы все три линии двигались в боковом направлении, как это происходит в правой части графика.

Разбег этого прямоугольного паттерна по максимумам составляет 3 пипса (0.9831 и .9834). Таким образом уровень сопротивления является надежным, также как и уровень поддержки (оба минимума на 0.9788).

Флэтовая волна подтверждает, что мы имеем фазу аккумуляции или дистрибуции (для прямоугольных паттернов необходимо, чтобы волна была боковой или флэтовой).

Моментум паттерны могут формироваться одновременно, когда цена начинает консолидироваться или сжиматься (рисунки 7 и 8). Такие паттерны весьма полезны для трейдеров, которые предпочитают агрессивные входы на уровнях пробоев вверх или вниз.

Мы видим, что для обоих графических паттернов характерна одна линия поддержки. Пробой прямоугольника, когда цена проходит вверх горизонтальную линию сопротивления. Есть и более агрессивный вариант входа, такую возможность дает нам пробой направленной вниз линии сопротивления нисходящего треугольника.

Оба входа являются одинаковыми по риску, поскольку рынок находится в боковой фазе. Нелишне в таких случаях использовать «волну» для подтверждения фазы рынка.

Консолидация 1

Рисунок 7. У этого паттерна, также как и у паттерна на следующем рисунке одна и та же горизонтальная линия поддержки. Пробой происходит, когда цена проходит вверх уровень сопротивления, сформированный прямоугольником.

 

Консолидация 2

Рисунок 8. Пробой нисходящей линии сопротивления дает возможность осуществить более агрессивный вход, чем в предыдущем примере.

Ещё один аспект торговли на графических паттернах это подтверждение пробоя вверх или вниз. Важно, чтобы подтверждение произошло как можно быстрее, не всегда на форексе есть возможность ждать закрытия свечи, чтобы осуществить вход.

Подтверждение при помощи гистограммы МАКД.

Пробой вверх треугольника на дневном графике USD/JPY на рисунке 9 дает сигнал для открытия длинной позиции. Когда можно получить подтверждение этого входа? Многие трейдеры ожидают начала следующего дня, однако при помощи гистограммы индикатора конвергенции/дивергенции средних скользящих (МАКД) можно ускорить подтверждение, приблизив его к моменту пробоя.

В данном случае используются настройки по умолчанию 12-26-9. Гистограмма МАКД отображает разницу между линией МАКД и сигнальной линией, которая представляет собой ЕМА линии МАКД с периодом 9.

гистограмма МАКД

Рисунок 9. Подтверждение пробоя. Гистограмма МАКД используется для подтверждения пробоя.

Для подтверждения сделок мы используем гистограмму МАКД. Например, для подтверждения открытия длинной позиции после пробоя вверх, необходимо, чтобы бар гистограммы был над 0 линией. Это означает, что сигнальная линия выше линии МАКД, т.е. ценовой моментум направлен вверх.

На рисунке 9 мы видим, как был сгенерирован сигнал открытия длинной позиции на пробое (выше уровня 116.00). Гистограмма МАКД уже находилась над 0 линией, т.е. подтверждение сделки произошло заранее.

Итого...

Работу со сделками на моментуме можно представить как последовательность нескольких простых этапов.

Во-первых, мы должны опознать боковую волну для подтверждения того, что мы находимся в правильном цикле.

Во-вторых, подождать формирования графического паттерна. Далее, ждем сигнала, когда произойдет пробой паттерна. Наконец, ждем подтверждения пробоя при помощи гистограммы МАКД.

 

Подробнее...
0

Каналы и средняя на форекс

Одна из самых распространённых стратегий на форекс считается каналы и средняя.

И вот всё что нужно знать для начала торговли по этой стратегии...

1. Подготовка графика.
Чертим на графике три горизонтальные линии. Одна по «макушкам» (High) текущего дня, вторая по самомым низам баров (Low). Третья линия проводиться по средней цене (Average) между максимальным и минимальным значениями. (High+Low)/2.

2. Анализ графика.
Смотрим где находятся цены открытия (Open) и закрытия дня (Close) рассматриваемого периода. Тут существует 5 возможных вариантов расположения:

2.1) LowLow (LL).
Open и Close расположены ниже линии Average. * Open < Average and Close < Average. На дневном свеча – перевернутый зонтик.

2.2) HighHigh (HH).
Open и Close расположены выше линии Average. * Open > Average and Close > Average. На дневном свеча – зонтик.

2.3) HighLow (HL).
Open находится выше линии Average и расстояние между Open и Average не меньше 10 пунктов. Close находится ниже линии Average и расстояние между Close и Average не менее 10 пунктов.
* Open > Average and Close < Average and Average-Close > 10 and Open-Average > 10 На дневном чарте свеча – Marubosu черный, черная свеча.

2.4) LowHigh (LH).
Open находится ниже линии Average и расстояние между Open и Average не меньше 10 пунктов. Close находится выше линии Average и расстояние между Close и Average не меньше 10 пунктов.
* Open < Average and Close > Average and Close-Average > 10 and Average-Open > 10 На дневном чарте свеча – Marubosu белый, белая свеча.

2.5) Average = Close (AR).
То же, что в пунктах 2.3 и 2.4, только Open или Close расположен менее чем в 10 пунктах от Average.
* abs (Average-Close) < 10, abs (Average-Open) < 10.
На дневном чарте свеча – Doji, крест Харами.

3. Расстановка ордеров.

В зависимости от полученных выше вариантов расставляем ордера:

3.1) НL/LH (Торгуем на пробой канала и отскок от средней)
3.1.1) Ставим стоп ордер на продажу на нижней границе.
* Sell stop (Low), stop loss (Average), trailing stop (50).
3.1.2) Ставим стоп ордер на покупку на верхней границе.
* Buy stop (High), stop loss (Average), trailing stop (50).
3.1.3) Ставим лимит ордер на отскок от средней.
* Sell/Buy limit (Average), stop loss (High/Low), trailing stop (50).

Торговый инструмент: EUR/USD
Период: 30M
Обьем сделки: произвольный, но всегда постоянный.
Используемые индикаторы: Каналы и средняя.

Подробнее...