Категория Фондовый рынок

0

Как стать успешным инвестором на фондовом рынке?

Эффективное инвестирование состоит из 3 основных компонентов:

  1. Процесс выбора «подходящих» акций.
  2. Управление рисками
  3. Дисциплина, чтобы придерживаться первых 2 пунктов.

Отсутствие любого из этих компонентов означает, что вы долго не продержится на финансовых рынках.

Один из инс...

Подробнее...
0

Необходимость диверсификации финансовых институтов

Необходимость диверсификации финансовых институтовКрайне незначительные объемы временно свободных средств населения из-за все еще низкого уровня доходов, значительное недоверие к институтам сбережения, моральный риск и негативные инфляционные ожидания диктуют незначительную склонность к сбережению. Из-за действия этих и других факторов в нашей стране низким остается уровень развития сберегательных институтов. Население в нашей стране имеет крайне ограниченный выбор финансовых активов для мотивированных сбережений и накопления денег и не разветвленную сеть финансовых институтов, работающих с населением, тем более к которым существует более или менее устойчивое доверие.

Подробнее...
0

Инвеcтирование в недорогие ПИФы

Инвестирование в недорогие ПИФы

Инвестирование в недорогие ПИФы

По этому поводу мой знакомы написал целую книгу, в которой разложил всё по полочкам и предложил готовую систему инвертирования в не дорогие ПИФы.

Подробнее...
0

О чем расскажет объем сделок на бирже

Объемом называют количество единиц, которое участвует в сделках за какой-либо определенный период времени. Объем сделок чаще всего изображается в виде столбчатой гистограммы, расположенной в отдельном окне графика.

Объём торгов форекс

При этом стоит обратить внимание, что часто по вертикальной оси указываются объемы, измеряемые в сотнях или тысячах бумаг. Проведение анализа объема является важным элементом технического анализа и может многое сказать о ситуации на рынке.

По динамике изменения объемов торгов можно судить о значимости данного движения на рынке. Иногда только оценка расхождения в динамике цены и объема может говорить о том, что на рынке начинается новый тренд либо он находится на своей заключительной стадии.

С помощью объема производят измерения силы движения цены. Объем является важной составляющей частью различных техник, а также систем технического анализа.

Многим приходилось слышать выражение, что объем лидирует по отношению к цене. Обычно на практике заметно, что объем начинает падать раньше, чем цена показывает свой пик. А расти объем также начинает еще до того, как цены оторвутся от своей ценовой впадины.

Небольшие уровни объема говорят о том, что на рынке присутствует нерешительность. Часто такая ситуация сопровождает периоды консолидации – временные промежутки, когда цены движутся из стороны в сторону в довольно узком диапазоне. Низкие показатели объема могут также сопровождать рыночные впадины.

Высокие показатели объема могут характеризовать как время начала нового тренда, так и рыночные пики. Также высокие объемы могут наблюдаться перед тем, как на рынке происходит формирование определенного дна из-за какой-либо панической продажи.

С помощью объема сделок можно определить и жизнеспособность существующего тренда. Большой объем на восходящем рынке говорит о его жизнеспособности. На нисходящих корректирующих фазах маленький объем будет также подтверждением восходящего тренда. Жизнеспособный нисходящий тренд будут характеризовать высокие объемы на фазах падения и маленькие на корректировочных фазах подъема.

Подробнее...
2

5 Ошибок, Которые Следует Избегать В Дейтрейдинге

Существует 5 ошибок, которые часто совершают дневные трейдеры в попытке нарастить депозит, и которые в конечном итоге приводят к его уменьшению.

Этих пяти потенциально разрушительных ошибок можно избежать, используя знания, дисциплину и альтернативный подход. Итак...

1. Удержание убыточной позиции.

Часто трейдеры пытаются держать долго плохие позиции. Хотя в большинстве книг для трейдеров не рекомендуется держать убыточные позиции, но оказывается большинство трейдеров делают это. На деле же есть несколько проблем с таким удержанием.

Основной проблемой является то, что убыточная позиция забирает не только деньги, но и время. Время и деньги лучше вложить в лучшую позицию.

Кроме того, для возврата капитала, который теряется, требуется большая отдача от оставшегося капитала. Если трейдер теряет 50% своего капитала, то ему необходима 100%-ная прибыль, чтобы вернуть его к исходному уровню. Потеря большей части депозита на одном из торгов тормозит период роста прибыли в течение длительного времени.

Даже если у вас позиция вернется в плюс несколько раз, когда-нибудь она неизбежно приведет к большим потерям, поскольку тенденция никогда не бывает короткой — особенно плохо, если в убыточную позицию вложена большая часть вашего депозита.

Поскольку внутридневная торговля предполагает краткосрочность торгов, то, следовательно, и из плохих сделок дейтрейдер должен выходить быстро.

2. Предварительное позиционирование на новостях.

Трейдеры знают обычно о новостных событиях, которые будут двигать рынок, но направление цены им не известно заранее. Даже если трейдер довольно уверенно полагает, что на пресс-анонсе последует повышение процентных ставок — он не сможет предсказать как среагирует рынок на эту ожидаемую новость. Поскольку движения цен часто бывают крайне нелогичными.

Существует также такой простой факт, что волатильность скачков и всевозможные заказы, появляющиеся на рынке, двигают рынок в обе стороны. Это зачастую встречается перед возникновением нового тренда.

По всем этим причинам, устанавливая позицию перед началом новостей, трейдер создает серьезную угрозу своим шансам на успех. Здесь нет легких денег, те, кто верит в это обычно несут убытки.

3. Торговля сразу после новостей.

Во время новостей рынок начнет двигаться агрессивно. Кажется, что легко прыгнуть в тренд и схватить несколько пунктов. Если это сделано спонтанно и без использования проверенного торгового плана, то это может иметь разрушительные последствия азартной игры.

Новости чаще всего вызывают подобные распилу действия из-за нехватки ликвидности. Вы можете, как получить быстрые деньги, так и быстро их потерять, потому, что значительные колебания могут двигать рынок туда и обратно. Стоп-лоссы при таких ситуациях никогда не должны быть больше, чем расчетная прибыль.

Трейдеру следует дождаться, когда волатильность пойдет на убыль для окончательного определения развивающейся тенденции после новостей. Поступая, таким образом, вероятно, вы увидите меньше ликвидности, зато и риск будет меньше и цены будут более стабильно двигаться в одном направлении.

4. Риск более 1% капитала.

Чрезмерный риск не всегда оправдан. Почти все трейдеры, которые рискуют крупными суммами капитала на одной сделке, в конечном счете, несут потери. Общим правилом является то, что трейдер должен рисковать (с точки зрения разницы между входом и стоп-ценой) не более 1% от капитала на любой отдельной сделке. Профессиональные трейдеры часто рискуют менее чем 1% депозита.

Максимальный суточный риск также заслуживает внимания. Он может составлять 1% (или менее) от капитала или эквивалентен средней ежедневной прибыли за 30-дневный срок. Например, трейдер с $50000 на депозите (плечо не входит) может потерять до $500 в день.

Кроме того, это может быть связано со среднесуточной прибылью — если трейдер берет $100 в положительные дни, то и потерять он может около $100 или меньше.

Цель такого метода заключается в том, чтобы у трейдера не было ни единого торгового дня, который больно ударит по счету. Приняв на себя такой риск, трейдер знает, что он не потеряет больше в любой одной сделке.

5. Нереалистичные ожидания.

Нереалистичные ожидания часто приводит ко всем вышеперечисленным проблемам. Наши собственные ожидания торговли на рынке часто заставляют нас действовать согласно нашим желаниям. Трейдеры должны признавать, что рынок может быть нелогичным. Он может быть изменчивым, неустойчивым и иметь краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы трендов. Каждый ход в изоляции от рынка приведет лишь к разочарованию и ошибкам.

Лучше всего избегать нереалистичных ожиданий и придерживаться торгового плана в торговле. Если он дает устойчивые результаты, то не меняйте его — небольшой прирост — это уже хорошо. Примите то, что рынок уже дает что-то вам.

Поскольку капитал растет с течением времени и размером позиции, то каждый принесенный доллар постепенно принесет отдачу. Кроме того, с минимальным капиталом не страшно применять новые стратегии. Затем, если положительные результаты видны, можно добавить больше капитала для прибыльной стратегии.

Трейдер должен принять то, что рынок внутри дня не одинаков в различное время суток. При открытии рынки более нестабильны. Конкретные стратегии могут не работать в разное время суток. Когда рынок становится спокойнее, может быть использована иная стратегия. Вобщем, не ожидайте, что ваша стратегия будет работать всегда независимо от времени суток.

Заключение.

Трейдеры обычно теряют деньги на форекс из-за этих пяти общих ошибок. Их следует избегать любой ценой, путем разработки альтернативных подходов. При убыточных позициях трейдеры должны быстро выходить из сделки согласно своей стратегии выхода, а не усредняться, к примеру.

Трейдеры должны сидеть, сложа руки, во время новостей до спада неустойчивости. Риск должен быть под контролем — в день нельзя терять больше, чем зарабатываешь. Ожидания не должны управлять вами — примите то, что рынок дает. Понимая, подводные камни и зная как их избежать, вы имеете больше шансов добиться успеха в трейдинге.

Подробнее...
0

Математические методы оценки финансовых рынков

Валютный рынок – сфера, которая многих прославила и сделала богачами, но еще большее число людей закончили своё знакомство с этим коварным средством заработка, понеся некоторые моральные или же финансовые потери.

Одна из основных причин этому способствовавших – недостаточно глубокий и вдумчивый анализ поведения валютного курса. В данной статье хотелось бы обзорно остановиться на математических методах оценки финансовых рынков.

Для начала давайте кратко рассмотрим из чего же складывается вариантность движения цен на рынке. Если грубо прикидывать, то это будут две крайности: математика и психология. Сухой язык цифр, процентов, трендов, а так же эмоций игроков, реакции на высказывания, результатов действия политики.

Если разделять участников рыночной игры по их типу мышления, скорее всего, будут уверенно доминировать логики, просто потому что эмоциональным товарищам трудно удержаться от риска и плохо взвешенных поступков.

Поэтому финансисты, бухгалтера, аналитики в некотором смысле задают правила этой глобальной финансовой игры. Прислушиваться к которым — важно, а порой даже жизненно необходимо.

Инструменты оценки движения рынка:

•    Геометрия трендов. Каждый, кто хоть раз наблюдал за неспешным (а может и бурным) течением котировок на графике, безусловно, находил некоторые закономерности в поведении валюты. Установление ценового канала, образование фигур, наличие уровней. Правильно размечать график геометрическими примитивами и понимать сценарий поведения в них вот что от разительно отличает новичка от опытного трейдера.

•    Математические индикаторы. В большинстве торговых программ в наличии всегда имеется большое количество дополнений по анализу валютных пар. Наиболее распространены из них скользящие средние (Moving Average), стохастические осцилляторы (Stochastic Oscillator) и различные индексы сил (Bears Power, Bulls Power). Любые индикаторы это конечно не панацея, и никто не даст даже 60%-ую успешность такого метода, однако, такие помощники здорово влияют на уверенность при совершении торговой сделки.

•    Числа Фибоначчи. Очень хорошо помню, что при первом использовании данного инструмента чувство было, будто я только что применил к графику заклинание. Куда бы не передвигалась нулевая граница, всегда график послушно подстраивался под отмеченные уровни. Так что если в вашей торговой программе есть уровни итальянского математика, рекомендую к ним присмотреться.

•    Влияние новостей. Разумеется, это не чисто математический фактор, возможно, он даже в большей мере соответствует психологии поведения рынка. Однако спекулянты, умеющие правильно трактовать экономические показатели, заведомо получают огромное преимущество.

•    Совершение финансовых операций. Совершая покупку или продажу валюты, лишь небольшое число трейдеров рассчитывает закрывающие ордера правильно. Предполагая ограничение потерь или взятие прибыли – «на глаз». Этим они уменьшают собственную торговую эффективность в несколько раз. Не повторяйте чужих ошибок.

•    Теория игр. Под этим пунктом хотелось бы обозначить, что существуют полностью сформированные торговые стратегии и роботы. Грамотно применяя математические постулаты эти системы, могут демонстрировать 100%-ую безубыточную торговлю. Их секрет кроется в фиксации небольших потерь, в то время как прибыльным сделкам позволено расти сколько угодно долго.

В заключении хочется добавить, что по-настоящему успешный спекулянт это человек, успешно объединяющий в себе две крайности понимания рынка логическую составляющую и психологическую. Так что представленные здесь инструменты это только верхушка валютного айсберга и их недостаточно для полноценной торговли. Однако математические методы оценки рынков могут стать отличным подспорьем в нелёгком деле понимания рынка.

Подробнее...
0

Тренд и его роль на рынке Форекс

Многие из тех людей которые только начинают свои первые шаги на пути к профессии трейдер слышали о таком понятии как тренд.

Тренд – это ничто иное как движение, стабильное движение.

Тренд на форексЦена на рынке Форекс не стоит на месте, более того она не идет ни в вверх, ни вниз, она всегда колеблется в каком либо диапазоне. Если же цена идет вверх или вниз долгое время то такое движение называется тренд.

Тренд это то состояние рынка когда можно заработать большую сумму денег, причем сделать это стабильно без какой либо нервозности или боязни.

Работать в тренде намного лучше и приятнее так как знаешь, что тренд это движение и если работать по ходу этого движения то всегда можно хорошо заработать.

Однако тренд не бесконечный и в любое время может закончится, случится это может как раз в то время когда трейдер открывает сделку, таким образом он входит на пике тренда и если не поставит защитный ордер проиграет свои деньги.

О тренде также стоит сказать что он относится к разным тайм фреймам. Например на минутном или пяти минутном графике мы можем наблюдать тренд вверх, при переходе на более старший тайм фрейм мы можем наблюдать тренд вниз.

Тренды разных тайм фреймов могут не только быть разнонаправленными, но могут и совпадать. Перед тем как торговать в тренде, необходимо определить сначала тренд старшего тайм фрейма, чтобы не торговать против него.

Тренд чаще всего называют – друг трейдера, и это на самом деле так. Ведь все профессиональные трейдеры торгуют в тренде и нигде больше.

 

Подробнее...
0

Что такое «Скальпирование»?

Одна из самых распространенных систем торговли на бирже — это торговля по Скальпингу.

Скальпинг – это торговля в которой присутствуют короткие сделки которые занимают очень мало времени на рынке, то есть от 1 до 3 минут, после чего закрываются.

Главной особенностью торговли по этому методу является большой объем лота у каждой сделки. Это в первую очередь дает то что планируемая прибыль будет высокой и что самое главное за маленький промежуток времени. Как это работает?

Например, мы открываем сделку по цене 1.2500, а через две или три минуты закрываем ее по цене 1.2520. таким образом, за две минуты мы заработали 20 пунктов прибыли, а теперь если представить что мы открывали сделку размером объема 1 лот, где каждый пункт равен 10 долларам, то наша прибыль будет составлять 200 долларов и это всего за несколько минут.

Преимущества Скальпинга очевидны, однако у него есть свои недостатки, которые мешают быть Скальпингу практически идеальной системой.

Итак, первый недостаток который присутствует в Скальпинге – это совершение сделки большим объемом лота. Почему это недостаток и что в этом опасного?

Дело в том что сделка которая открывается большим объемом лота, может быть как прибыльная, так и убыточная, но если она будет убыточная, то такой убыток будет полностью несопоставим с нашим депозитом, то есть он будет очень большой по сравнению к депозиту и не будет соответствовать правилам мани менеджмента.

Второй недостаток – это небольшое время нахождения сделки в рынке. Скальпинг подразумевает собой нахождение сделки на рынке 2-3 минуты после чего сделка должна закрываться. Большинство брокеров против такого явления и стараются не закрывать такие сделки оставляя их в рынке на более длительный срок, в результате которого прибыль по сделке может несколько раз поменяться и в итоге она станет убыточная.

Третий недостаток Скальпинга – это торговля без стоп лосса и абсолютно в любом направлении, то есть наугад. Как правило, торговля наугад рано или поздно приводит к проигрышу на бирже.

Так же, сложность скальпинга на форекс в том, что сложно найти подходящего брокера, т.к. большинство сделки продолжительностью менее 3 минут не выплачиваются.

Однако все эти недостатки не пугаю трейдеров и они используют этот метод заработка и получают ежедневную прибыль рискуя при этом проиграть все.

Подробнее...
0

Уровни Фибоначчи, свойства и принцип работы

Уровни Фибоначчи, Числа ФибоначчиКаждый инструмент трейдинга по своему имеет свою популярность и применение, однако инструментом под названием «Уровни Фибоначчи» пользуются если не все трейдеры, то точно многие.

В этой статье поговорим о предназначении этого инструмента, а также о том как его правильно наносить на график. И даже не буду сильно забивать вам голову, по поводу как именно эти уровни работают. Работают и слава богу!

 

Скажу только одно, что уровни Фибоначчи рассчитываются на основе математического закона чисел Фибоначчи: каждое последующее число получается из сложения двух предыдущих чисел! Этому закону покорены многие вещи в нашей природе.

На финансовых рынках Уровни Фибоначчи выполняют очень много свойств, с их помощью можно определять места начала и окончания тренда, а также фиксировать свои сделки на одном из уровней забирая при этом максимальную прибыль.

Начнем с того что для того чтобы произвести какие либо расчеты с помощью этого инструмента, необходимо сначала определить тренд в котором мы будем работать, а именно найти первую волну и откат от нее подтверждающий что эта волна закончилась.

После этого наносим уровни на первую волну, чтобы в начале волны был уровень 0% а в конце 100%. Промежуточные уровни построятся автоматически. Таким образом, у нас автоматически сформируются 2 сетки, которые и будут нам показывать наши цели. Первая это коррекционная которая содержит уровни от 0% до 100%, вторая сетка импульсная, которая содержит уровни от 100% и выше.

Как наносить уровни фибоначчиПервая сетка линий идет от отметки 0% и до отметки 100%, она называется коррекционная сетка, все линии которые находятся в этом интервале являются потенциальными уровнями до которых может дойти коррекционная волна. Как правило, здесь хорошо отрабатывает уровень в 50% и 61,8%.

Все промежуточные уровни работают как уровни поддержки и сопротивления, в зависимости от того в какую сторону мы работаем. Одними из сильнейших уровней являются отметки 38,2%, 23,6%, 11,8%. Именно от этих уровней может начаться третья волна.

Вторая импульсная сетка, показывает нам уровни до которых может дойти третья волна и здесь тоже работает принцип уровней поддержки и сопротивления. Здесь, как правило, сильным является уровень 161,8%, после этого уровня цена уходит на коррекцию и дальше либо опять по тренду, либо уже в другую сторону.

Для правильности работы инструмента в своей стратегии его необходимо протестировать, после чего применять в торговле на реальные деньги.

Пользуясь уровнями Фибоначчи в трейдинге, прибыль не заставит себя долго ждать.

Подробнее...
0

Индикатор Moving Average и принцип его работы

Главными помощниками в торговле на валютном рынке Форекс являются индикаторы и другие инструменты трейдинга.

В этой статье конкретно поговорим о таком индикаторе как Moving Average, что в переводе на русский язык означает — «Скользящая средняя».

Индикатор Moving Average является самым популярным трендовым индикатором среди трейдеров всего мира.

С помощью данного индикатора можно отслеживать начало и окончание тренда, а также следить за динамикой изменения цены на валютном рынке Форекс.

Индикатор Moving Average наносится на график какой либо валютной пары, перед его нанесением трейдер должен указать определенные параметры его работы. Основные значения необходимо ввести во вкладке «параметры».

Первое что нам необходимо указать – это период, то есть тот интервал на котором будут производится подсчеты. Второе что нам необходимо указать – это принцип по которому будут вестись подсчеты, то есть по цене открытия либо закрытия, или по максимальным и минимальным значениям бара или свечи. Все остальные параметры нас в принципе не интересуют, так как они не играют особой роли в работе этого индикатора.

Работает индикатор следующим образом, он высчитывает среднее значение на заданном интервале. Например, мы выбрали интервал 20 баров и хотим видеть среднюю цену по максимальным значениям каждого бара. Берутся все 20 максимальных цен каждого бара и складываются между собой, после чего делятся на общее количество, то есть на 20.

В результате мы имеем подучено значение которое относится только к эти 20 барам. Далее первый бар убирается из расчета а вместо него берется 21 и происходят аналогичные подсчеты. И так далее. Все это делается очень быстро, так что трейдер даже не успевает за этим следить.

Индикатор Moving Average работает автоматически по заданным параметрам, и наносить на график можно несколько индикаторов с разными параметрами.

Moving AverageПеред тем как применить индикатор мы должны задать ему определенные настройки, они задаются в окошке которое появляется сразу же после того как мы пытаемся применить индикатор. Это окошко разделено на три вкладки: «Параметры», «Уровни», «Отображение».

В первой вкладке «Параметры» мы можем настроить период, то есть на каком интервале будет вестись подсчет средней цены, и выбрать тип по которому должны проводится подсчеты, это либо цена закрытия, либо цена открытия, остальные настройки в этой вкладке не играют большой роли, это цвет и толщина линий индикатора. Вкладка «Уровни» также нам не нужна, а на вкладке «Отображение» мы выберем тайм фрейм на котором хотим видеть работу индикатора, поставить галочку «Показывать на всех тайм фреймах».

Правильно настроив и протестировав индикатор Moving Average, он всегда будет показывать вам места окончания и разворота текущего тренда, что даст вам шанс заключать хорошие прибыльные сделки.

А вот пример стратегии, которая основана основана на Moving Average.

Подробнее...