Категория Форекс

0

Торговля на моментуме

Торговля с помощью моментума дает нам хорошую возможность забирать пипсы на движениях, которые ежедневно есть на форексе.

Торговля с помощью моментума связана с рыночной фазой. Трейдеры пытаются поймать пробои вверх или вниз после формирования зон сжатия и консолидации, т.е. боковых движения цены, которые показывают рыночную неопределенность или ожидания. Обычно, такие движения мы видим перед релизами важных экономических новостей.

Перед такими событиями многие трейдеры и инвесторы воздерживаются от того, чтобы открывать позиции с большим объемом и остаются зрителями. Это ожидание больших движений приводит к тому, что трейдеры занимают выжидательную позицию, они стараются получить ответ на вопрос: в каком направлении начнется рыночное движение после публикации новости.

Можно точно сказать, что это создает потенциальные торговые возможности на моментуме перед публикацией важных новостей – например решений ФОМК по учетным ставкам, данным по безработице США, публикации отчета ВВП и так далее.

Боковые движения на рынке бывает и в неактивные периоды. На большинстве фондовых рынках консолидация наблюдается после обеда, на форексе очень часто мы видим консолидированное движения в период от закрытия торгов в Лондоне до открытия торгов в Азии. Входы на моментуме – лучшая возможность, которая часто дает возможность для прибыльных сделок перед открытием торгов в Европе или США, во время этих торговых сессиях и до 12:00 по ET, поскольку именно для этих часов характерны последовательные движения.

Знание общего направления движения рынка – ключевой фактор для выбора времени, когда можно открыть позицию, основанную на моментуме, поскольку при таких сделках мы стараемся поймать вход на начале моментума. Поиск входа на боковых рынках можно осуществлять при помощи разных инструментов. Один из самых надежных – это графические паттерны.

Рыночные фазы и графические паттерны.

Графики позволяют нам легко определить границы зон консолидации или сжатия. Эти процессы часто путают. Оба они имеют место на не трендовом рынке, однако консолидация обычно характеризуется узкими, боковыми ценовыми движения с горизонтальными поддержками или сопротивлениями. Сжатие состоит из более волатильных движений цены, которые мы видим в границах линий тренда, которые не всегда горизонтальны.

Направление движения цены можно определить посредством четырех фаз, которые зависят от баланса сил между медведями и быками на рынке: 1) аккумуляция, 2) движение вверх, 3) дистрибуция, 4) движение вниз. На рисунке 1 мы видим эти 4 фазы рынка:

4 фазы рынка форекс

Рисунок 1. Рыночные фазы. Иллюстрация четырех рыночных фаз: рынок проходит фазу аккумуляции (база), движения вверх (ралли), дистрибуции (вершина) и движения вниз.

Любой торговая стратегия должна основываться на том, что мы должны знать, в какой стадии рынка мы находимся, а также как рынок переходит с фазы на фазу. Только после этого можно определить хороший вход.

Сделки на моментуме возможно открывать только в фазах аккумуляции или дистрибуции.

Паттерны моментума.

Есть трендовые и не трендовые графические паттерны. Цель заключается в том, чтобы использовать паттерны, которые помогают четко отслеживать уровни для текущих условий.

Поскольку наша цель заключается в капитализации на боковике, давайте проанализируем паттерны, которые считаются оптимальными для входа на моментуме...

Треугольник образуется между двумя сходящимися линиями поддержки или сопротивления (рис. 2). Если сопротивление имеет наклон вниз, то это указывает на увеличение неопределенности в глазах инвесторов в отношении перспектив того или иного актива. При этом наклоненная вверх поддержка загоняет цену в угол. После того как цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, на цену оказывается бОльшое давление – как результат неопределенности – к изменению цены добавляется моментум в направлении пробоя.

Восходящие и нисходящие треугольники это специфические разновидности этого паттерна. Для восходящих треугольников характерны горизонтальные линии сопротивления, а для нисходящих горизонтальные линии поддержки. Восходящий треугольник часто является продолжением бычьего тренда, тогда как нисходящий треугольник обычно формируется как паттерн продолжения медвежьего тренда.

Паттерн Триуголники

Рисунок 2. Треугольники. Треугольник это паттерн сжатия, который появляется между 2-я нисходящими линиями.

Двойные вершины и двойные дны (рис. 3) представляют собой паттерны разворота. При формировании этих паттернов цена дважды касается уровней поддержки или сопротивления, прежде чем происходит разворот тренда. Тройные дны и вершины – такие же паттерны разворота, только касание уровней поддержки и сопротивления перед разворотом тренда происходит 3 раза (рис. 4).

Тройная вершина или дно являются более сильным индикатором изменения тренда, чем двойная вершина или дно. Для обоих типов паттернов необходим сильный начальный тренд и пробой значимых уровней, чтобы можно было говорить о развороте.

Двойная вершина и дно биржы

Рисунок 3. Двойные вершины и двойное дно.


Тройная вершина и дно биржы

Рисунок 4. Тройные вершины и тройное дно.

Также надо упомянуть боковой канал, прямоугольник – паттерн между горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления (рисунок 5).

Прямоугольник

Рисунок 5. Прямоугольник.

Волна.

Для подтверждения этих торговых входов необходим всего-навсего 1 простой индикатор, которые называется волной. Он состоит из трех экспоненциальных средних ЕМА – ЕМА с периодом 34 по максимумам, ЕМА с периодом 34 по минимума и ЕМА периодом 34 по уровням закрытия.

Анализ на основе этого индикатора помогает определить рыночную фазу и применить соответствующий графический паттерн. Для моментума надо, чтобы все 3 линии индикатора двигались в боковом направлении.

Справа на рисунке 6 мы видим боковой канал или прямоугольник на 30-минутнмо графике пары USD/CAD. Обратите внимание, что фигура на графике не точный прямоугольник, поскольку линия сопротивления не строго горизонтальна.

Чем больше разбег максимумом и минимумов, через которые проводится линия поддержки и сопротивления, тем менее надежным является паттерн. Разбег в 5 пипсов или меньше – надежная, тогда как больший разбег делает паттерн менее прогнозируемым.

ЕМА

Рисунок 6. Волна. Волна состоит из 3 экспоненциальных средних скользящих ЕМА — ЕМА с периодом 34 по максимумам, ЕМА с периодом 34 по минимума и ЕМА периодом 34 по уровням закрытия. Для моментум-сетапа необходимо, чтобы все три линии двигались в боковом направлении, как это происходит в правой части графика.

Разбег этого прямоугольного паттерна по максимумам составляет 3 пипса (0.9831 и .9834). Таким образом уровень сопротивления является надежным, также как и уровень поддержки (оба минимума на 0.9788).

Флэтовая волна подтверждает, что мы имеем фазу аккумуляции или дистрибуции (для прямоугольных паттернов необходимо, чтобы волна была боковой или флэтовой).

Моментум паттерны могут формироваться одновременно, когда цена начинает консолидироваться или сжиматься (рисунки 7 и 8). Такие паттерны весьма полезны для трейдеров, которые предпочитают агрессивные входы на уровнях пробоев вверх или вниз.

Мы видим, что для обоих графических паттернов характерна одна линия поддержки. Пробой прямоугольника, когда цена проходит вверх горизонтальную линию сопротивления. Есть и более агрессивный вариант входа, такую возможность дает нам пробой направленной вниз линии сопротивления нисходящего треугольника.

Оба входа являются одинаковыми по риску, поскольку рынок находится в боковой фазе. Нелишне в таких случаях использовать «волну» для подтверждения фазы рынка.

Консолидация 1

Рисунок 7. У этого паттерна, также как и у паттерна на следующем рисунке одна и та же горизонтальная линия поддержки. Пробой происходит, когда цена проходит вверх уровень сопротивления, сформированный прямоугольником.

 

Консолидация 2

Рисунок 8. Пробой нисходящей линии сопротивления дает возможность осуществить более агрессивный вход, чем в предыдущем примере.

Ещё один аспект торговли на графических паттернах это подтверждение пробоя вверх или вниз. Важно, чтобы подтверждение произошло как можно быстрее, не всегда на форексе есть возможность ждать закрытия свечи, чтобы осуществить вход.

Подтверждение при помощи гистограммы МАКД.

Пробой вверх треугольника на дневном графике USD/JPY на рисунке 9 дает сигнал для открытия длинной позиции. Когда можно получить подтверждение этого входа? Многие трейдеры ожидают начала следующего дня, однако при помощи гистограммы индикатора конвергенции/дивергенции средних скользящих (МАКД) можно ускорить подтверждение, приблизив его к моменту пробоя.

В данном случае используются настройки по умолчанию 12-26-9. Гистограмма МАКД отображает разницу между линией МАКД и сигнальной линией, которая представляет собой ЕМА линии МАКД с периодом 9.

гистограмма МАКД

Рисунок 9. Подтверждение пробоя. Гистограмма МАКД используется для подтверждения пробоя.

Для подтверждения сделок мы используем гистограмму МАКД. Например, для подтверждения открытия длинной позиции после пробоя вверх, необходимо, чтобы бар гистограммы был над 0 линией. Это означает, что сигнальная линия выше линии МАКД, т.е. ценовой моментум направлен вверх.

На рисунке 9 мы видим, как был сгенерирован сигнал открытия длинной позиции на пробое (выше уровня 116.00). Гистограмма МАКД уже находилась над 0 линией, т.е. подтверждение сделки произошло заранее.

Итого...

Работу со сделками на моментуме можно представить как последовательность нескольких простых этапов.

Во-первых, мы должны опознать боковую волну для подтверждения того, что мы находимся в правильном цикле.

Во-вторых, подождать формирования графического паттерна. Далее, ждем сигнала, когда произойдет пробой паттерна. Наконец, ждем подтверждения пробоя при помощи гистограммы МАКД.

 

Подробнее...
0

Momentum — самый простой осциллятор для Форекс

Индикатор Momentum, который часто используется участниками рынка Форекс в торговых системах – это один из лучших инструментов технического анализа, который можно найти в Интернете. Такая хорошая характеристика не связана с какими-то заоблачными результатами по прибыли, нет. Дело в том, что индикатор Momentum – это идеальное сочетание простоты и эффективности.

Основная его задача, как и у любого осциллятора – поиск состояний перекупленности и перепроданности валюты. Он неплохо показывает скорость изменения цен, которая отображает темп рыночного движения. Впрочем, с помощью моментума можно даже анализировать тренды (хотя, конечно, лучше для этого использовать специальные трендовые индикаторы).

Построение индикатора:

В торговом терминале Metatrader график моментума появляется под графиком цены. На нем вы увидите зигзагообразную линию, которая находится то выше, то ниже 100%-ой отметки.

Индикатор  осциллятор Моментум (Momentum)

Каждое значение осциллятора рассчитывается следующим образом: цена закрытия текущей свечи делится на цену закрытия свечи N свечей назад (N – временной период индикатора, измеренный в свечах). Полученное число умножается на 100%.

Для более эффективной работы индикатора на различных валютных парах рынка Форекс, необходимо оптимизировать временной период для каждой из них. Это можно сделать во вкладке System Tester, а соответствующий советник нетрудно найти через поиск Google.

Какие же возможности открываются перед пользователем осциллятора Momentum? Это, конечно, неплохие торговые сигналы.

Торговые сигналы индикатора.

Для успешной работы на рынке Форекс вам, возможно и не понадобятся все описанные ниже варианты вхождения в рынок. Тем не менее, для лучшего понимания поведения моментума, рекомендуется внимательно изучить их:

— Достижение зон перекупленности и перепроданности. Ввиду особенностей индикатора, эти зоны не обозначены конкретными уровнями, они определяются другим способом.

Ориентируйтесь по предыдущим пикам и впадинам. В идеале – по самым высоким (низким) значениям, расположенным на экране или двух экранах. Когда Momentum приближается к уровню одного из таких экстремумов, это и есть сигнал на продажу (для пиков) и на покупку (для впадин).

— Когда осциллятор довольно долго показывает близкие к 100% значения, а потом начинает уверенно двигаться в ту или иную сторону – это признак зарождающегося тренда. Покупайте, если движение началось вверх и продавайте, если вниз.

— Дивергенция. Она определяется так:

На графике цены наблюдаются два пика, при этом второй выше первого (для впадин наоборот). Но линия моментума не подтверждает их такими же двумя пиками. Цена как бы растет, а индикатор нет. Это говорит о слабости движения.

Лучше всего в такой ситуации фиксировать прибыль от сделок по тренду и искать место для контртрендовой позиции.

Рекомендации по использованию осциллятора в работе.

1. Ни в коем случае не торгуйте при помощи индикатора Momentum, не потренировавшись на демо-счете.

2. Не стоит пытаться подтверждать его сигналы при помощи других осцилляторов. Они лишь повторяют друг друга – это может помешать адекватно оценить рыночную ситуацию.

3. Если вы используете индикатор Моментум в своей торговле – практикуйтесь ежедневно. Это даст максимальный результат в виде прибыли!

P.s. А вот стратегия торговли на основе моментума.

Подробнее...
0

Каналы и средняя на форекс

Одна из самых распространённых стратегий на форекс считается каналы и средняя.

И вот всё что нужно знать для начала торговли по этой стратегии...

1. Подготовка графика.
Чертим на графике три горизонтальные линии. Одна по «макушкам» (High) текущего дня, вторая по самомым низам баров (Low). Третья линия проводиться по средней цене (Average) между максимальным и минимальным значениями. (High+Low)/2.

2. Анализ графика.
Смотрим где находятся цены открытия (Open) и закрытия дня (Close) рассматриваемого периода. Тут существует 5 возможных вариантов расположения:

2.1) LowLow (LL).
Open и Close расположены ниже линии Average. * Open < Average and Close < Average. На дневном свеча – перевернутый зонтик.

2.2) HighHigh (HH).
Open и Close расположены выше линии Average. * Open > Average and Close > Average. На дневном свеча – зонтик.

2.3) HighLow (HL).
Open находится выше линии Average и расстояние между Open и Average не меньше 10 пунктов. Close находится ниже линии Average и расстояние между Close и Average не менее 10 пунктов.
* Open > Average and Close < Average and Average-Close > 10 and Open-Average > 10 На дневном чарте свеча – Marubosu черный, черная свеча.

2.4) LowHigh (LH).
Open находится ниже линии Average и расстояние между Open и Average не меньше 10 пунктов. Close находится выше линии Average и расстояние между Close и Average не меньше 10 пунктов.
* Open < Average and Close > Average and Close-Average > 10 and Average-Open > 10 На дневном чарте свеча – Marubosu белый, белая свеча.

2.5) Average = Close (AR).
То же, что в пунктах 2.3 и 2.4, только Open или Close расположен менее чем в 10 пунктах от Average.
* abs (Average-Close) < 10, abs (Average-Open) < 10.
На дневном чарте свеча – Doji, крест Харами.

3. Расстановка ордеров.

В зависимости от полученных выше вариантов расставляем ордера:

3.1) НL/LH (Торгуем на пробой канала и отскок от средней)
3.1.1) Ставим стоп ордер на продажу на нижней границе.
* Sell stop (Low), stop loss (Average), trailing stop (50).
3.1.2) Ставим стоп ордер на покупку на верхней границе.
* Buy stop (High), stop loss (Average), trailing stop (50).
3.1.3) Ставим лимит ордер на отскок от средней.
* Sell/Buy limit (Average), stop loss (High/Low), trailing stop (50).

Торговый инструмент: EUR/USD
Период: 30M
Обьем сделки: произвольный, но всегда постоянный.
Используемые индикаторы: Каналы и средняя.

Подробнее...
1

Как выбрать брокера для торговли на рынке Форекс?

брокер форексУспешный трейдинг на любом финансовом рынке зависит от многих факторов. Один из самых важных – это как выбрать брокера форекс, с которым вам предстоит работать.

В русскоязычном сегменте Интернета сейчас работает более сотни брокеров, которые предоставляют стандартный спектр услуг: доступ к торгам на Форекс, обслуживание торговых счетов, ввод/вывод средств.

Однако условия у каждого брокера разные, к тому же попадаются не очень честные компании. Как в таких условиях сделать, возможно, самый важный выбор в карьере трейдера?

Выбираем хорошего брокера.

Самый первый критерий, на который стоит обратить внимание – надежность брокера. Чего стоят любые ваши заработки, если могут возникнуть проблемы с их получением? Нередки случаи задержки выплат, некоторые люди даже сталкивались с полным игнорированием запросов на получение средств.

Поэтому выбирайте брокера, который на рынке уже очень много лет.

Следуя такому правилу, вы легко выделите для себя несколько компаний-фаворитов. А дальше...

Вам необходимо детально изучить предлагаемые условия торговли. Они включают в себя:

Торговый терминал. Подавляющее большинство брокеров работают на Metatrader, однако в последнее время появляются интересные новинки.
Спрэд. Обычно, чем ниже спрэд, тем более уверенно выглядит компания. А это означает высокую гарантию хорошей торговли на Форекс.
Количество финансовых инструментов. Это именно тот случай, когда больше – лучше. Обилие вариантов для вложения капитала удобно и для вас, и для компании.

Вдобавок, обязательно рассмотрите все акционные предложения. Нередко бонус к первому депозиту, льготный спрэд и другие полезности могут существенно улучшить ваши торговые результаты. Правда, бонусы обычно невозможно вывести, но капитал все равно будет больше, что увеличит маржу.

Еще одним важным критерием, на который многие люди обращают внимание в первую очередь, является уровень начального депозита. Не секрет, что многим трудно положить на счет даже 100$. На данный момент практически все брокеры предлагают три вида счетов (не включая демо):

— стандартный, начальный депозит от 100$;
— центовый, начальный депозит от 1$;
— профессиональный, с бонусами для крупных клиентов, от 1000$.

Несмотря на некоторые трудности процесса выбора надежного и честного брокера, все равно следует руководствоваться правилом: самый правильный выбор – ваш! Вы не будете переживать по этому поводу, уделяя больше внимания торговле.

Главное выбирайте форекс брокера, который у всех на слуху!

Подробнее...
0

Торговля по японским свечам на форекс

Торговля по японским свечам

Торговля по японским свечам на 30 и 60 минутных тайм-фреймах в направлении главного тренда позволяет трейдерам определять риск и уровни где нужно закрываться, основываясь на специфике структуры ценовой модели.

Известно много свечевых моделей, в которых от 1 до 6 свечей, и дающих сигнал о возможном бычьем или медвежьем тренде. Эти ценовые паттерны встречаются достаточно часто, и их легко найти.

Советую применять на:

EUR/USD
Тайм-фрейм: 30-60.
Индикаторы: свечи.
Обьем сделки: произвольный.

Алгоритм тактики:

Принцип управления риском при торговле по японским свечам почти не изменяются, независимо от временного диапазона той или иной модели. Перед тем как открыть длинную позицию, нужно разместить защитный стоп-лосс на 10 пунктов ниже текущей модели и тейк-профит на фиксацию прибыли на 10 пунктов ниже максимума предыдущей свечи, чей максимум выше двух предшествующих и двух последующих свечей.

Это правило применимо и для работы с короткими позициями. Защитный стоп-лосс размещается на 15 пунктов выше максимума модели, тогда как тейк-профит стоит на 10 пунктов над минимумом предыдущей свечи, чей минимум ниже минимумов двух предшествующих и двух последующих свечей.

Далее мы рассмотрим вопрос определения рисков и управления капиталом при работе со свечами на примере двух известных моделей: бычьей утренней звезды и медвежьей «вершины пинцета» (tweezer top).

Модель: «Утренняя звезда».

Утренняя звезда — бычий паттерн, который появляется в конце нисходящего движения цены. Идеальная «утренняя звезда» состоит из трех свечей. Первая из них — длинная медвежья свеча. Вторая — маленькая, похожая на волчок: черная или белая свеча, которая может формировать «окно» под тело предыдущей свечи.

Третья — длинная бычья свеча, закрытие которой происходит в верхней части диапазона медвежьей свечи. Первая длинная медвежья свеча подтверждает силу поворота вниз. Вторая указывает на то, что медведи, по крайней мере временно, выдохлись. Наконец, длинная белая свеча есть свидетельство того, что быки вновь вернули себе контроль над рынком. Как правило, этот паттерн с большой вероятностью указывает на разворот и ралли.

Торговые правила.

При появлении этой свечной модели:

1. Длинная позиция открывается при открытии свечи, следующей за длинной белой свечой.

Примечание: в некоторых случаях модель «утренняя звезда» включает в себя более трех свечей, в таком случае между первой длинной медвежьей и последней длинной бычьей свечами встречается несколько коротких свечей.
2. Защитный стоп-лосс размещается на 10 пунктов ниже минимума паттерна.
3. Находите 3 недавних максимума, которым предшествуют или за которыми следуют два более низких максимума и разместите тейк-профит под максимумом, обеспечивающим минимальный возврат в 1.5 раз превышающий торговый риск (т.е. цена входа минус уровень стоп-лосса).

При нисходящем тренде паттерн противоположный «утренней звезде» называется «вечерней звездой». Для этой модели применяются правила противоположные правилам «утренней звезды».

Короткая позиция открывается при завершении формирования паттерна, защитный стоп-лосс размещается на 15 пунктов выше максимума паттерна, тогда как ордер на фиксацию прибыли на 10 пунктов выше предыдущего минимума (который определяется таким же образом как описано в п.3).

Всегда ждите, когда закроется последняя свеча паттерна, иначе вы рискуете войти на рынок преждевременно. Стоп-лосс размещается на 10 пунктов ниже паттерна, потому что практика показывает, что когда при таком тайм-фрейме цена отклоняется более чем на 10 пунктов вверх или вниз быки или медведи могут набрать силу и изменить ситуацию на рынке.

Ордер на фиксацию прибыли размещается на 10 пунктов под последним максимумом (или над последним минимумом), поскольку быки пытаются продвинуть рынок к последнему максимуму. После тестирования новой максимальной отметки с большой долей вероятности можно ожидать отката.

«Вершина пинцета»

«Вершина пинцета» — медвежий паттерн, который часто появляется в конце ралли, сигнализируя о возможном откате или развороте. Его легко находить.

Модель напоминает пару пинцетов — две свечи с маленькими телами и длинными тенями над ними. Между двумя пинцетами не должно быть других свечей. Правила торговли по паттерну те же самые, что и для «вечерней звезды».

1. Короткая позиция открывается при закрытии паттерна.

2. Защитный стоп-лосс размещается на 15 пипсов выше максимума паттерна.

3. На графике находятся 3 недавних минимума, которым предшествуют 2 более высоких минимума и за которыми следуют 2 более высоких минимума, после чего тейк-профит размещается на 10 пунктов над минимумом свечи, которая дает минимальный возврат в 1.5 раз превышающий риск.

«Донья пинцета» противоположны «вершинам пинцета». Соответственно для работы с этой моделью правила меняются на противоположные.

Управление капиталом.

Даже располагая лучшей торговой методологией, вы разоритесь, если не будете использовать стратегию управления капиталом.

Большинство успешных трейдеров принимают верные торговые решения только в 50-60 % случаев. Учитывая такую вероятность выигрыша, важно, чтобы на каждый доллар, которым вы рискуете, приходилось как минимум 1.5 долларов потенциальной прибыли. Вопрос в том, какую часть капитала вы можете использовать при открытии позиции?

Обычно правила осторожности требуют рисковать не более, чем 5 % вашего депозита при любой сделке (2-3 %). Профессиональные управляющие средствами используют долю риска 0.25-2 % капитала. Однако они ответственны перед инвесторами, поэтому не могут позволить себе большие риски и просадки. Частным трейдерам легче пойти на больший риск.

Например, если ваш депозит составляет 10.000 долларов, а риск 2 % капитала на следку, вам необходимо использовать защитный стоп не превышающий 200 долларов с лимит-ордером около 400 долларов прибыли (прибыль в 2 раза превышающая риск).

В большинстве случаев 200 долларов означают 20-пипсовый стоп (10 долларов — 1 пипс). Для большинства частных трейдеров необходим хотя бы 30 или 50-пипсовый стоп, что составляет 3 или 5 % от депозита в 10.000.

Цель этого принципа: избежать эмоциональных торгов. Если вы будете регулировать размер каждой сделки, у вас появится уверенность в том, что вам будет, чем торговать завтра.

Паттерны + управление капиталом.

Применение рассмотренной нами тактики позволяет вам устанавливать хорошо просчитанные стопы и ордера на фиксацию прибыли при появлении некоторых свечных паттернов.

Таким образом, используя стратегию управлением капиталом, вы сможете заставить вероятность быть на вашей стороне и избежите больших эмоциональных стрессов.

Эмоции могут разрушить лучший торговый план. Только используя подходящие правила закрытия позиций и консервативные принципы управления капиталом, вы сможете добиться успеха торгую по японским свечам.

Подробнее...
1

Разводилово по Русски, или почему большинство трейдеров на Форекс сливают свои деньги?

Давайте вспомним, что такое Форекс (Foreign exchange — Forex) — это международный внебиржевой валютный рынок.

Термин Форекс принято применять для обозначения взаимной купли-продажи свободно конвертируемых валют, а не всех валютообменных операций в мире.

Благодаря тому факту, что финансовые конторы, которые предоставляют доступ к рынку Форекс, не скупятся на всевозможную рекламу, о валютном рынке Форекс слышали уже наверное практически все.

Однако, несмотря на это, подавляющее большинство Российских граждан, которые не являются профессионалами в спекуляциях или инвестировании, имеют весьма смутное представление о том, что такое рынок Форекс.

Бытует для противоположных друг другу мнения о рынке Форекс.

Согласно первому, участие в торговле на Форекс является весьма выгодным занятием, причём в большей мере умственно-напряжённым и требующим от трейдера серьёзных познаний в области макроэкономики, а также в фундаментальном и техническом анализе.

Как правило, люди, которые придерживаются данной точки зрения, считают, что при наличии в достаточной мере знаний на рынке Форекс можно удваивать собственный капитал за месяц и делать это в течении продолжительного периода времени.

В большинстве случаев — это новички на рынке и те, которые ещё торговали парами валют, однако собираются заняться этим в ближайшей перспективе, питая иллюзии в последующем уволиться с основной работы и жить исключительно за счёт спекуляций.

Вторая группа граждан включает в себя тех, кто считает, что рынок Форекс — это «разводилово» в классическом его понимании, что все брокерские конторы — это «кухни», которые не выводят сделки на меж. рынок, и вести торговлю с плечом 1:100 или выше — это полное уничтожение счёта.

Их мнение таково, что Форекс — это некое казино или игра в напёрстки. Среди данной когорты людей как правило те, кто повёлся на рекламные ходы Форекс-брокеров, и проиграв за месяц 500-1000 честно заработанных американских долларов, понял во что вляпался. Где же на самом деле истина? А она, как известно, всегда посредине.

Ведя торговлю валютными парами на рынке Форекс, нельзя получать двузначный уровень прибыли ежемесячно довольно продолжительное время. В краткосрочном периоде при достаточной доли везении можно заработать 100% и даже 1000% годовых, но существует ничтожно малое количество трейдеров, которым удаётся получать столь высокую доходность в долгосрочной перспективе. При торговле с небольшим плечом нормальным уровнем доходности может считаться цифра в 20-40% в год.

Рынок Форекс в общемировом его понимании — это вовсе не «разводилово», а вполне себе серьёзная система. Однако, в России Форекс в большей степени себя дискредитировал из-за Форекс-контор, представляющих из себя «кухню».

Что же это такое? «Кухня» — это брокерская контора, которая не выводит заявки своих клиентов (трейдеров) на внешний (общемировой) рынок, а сам при этом выступает в качестве второй стороны в сделке или попросту сводит спекулянтов между собой.

Что же в этом плохого? В том случае, когда брокер — это вторая сторона в сделке, то доход клиента — это напрямую убыток конторы. «Кухне» невыгодно, чтобы спекулянты выигрывали! И она сделает всё чтобы этого не допустить! Методов для этого придумано предостаточно (неполадки в соединении при выходе важных новостей, проскальзывание при торговле).

В Российском законодательстве трактуется работа на рынке Форекс как заключение сделок пари, которые не подлежат судебной защите. Такие «кухни», с точки зрения закона, являются ничем иным, как букмекерами, за ними не ведут надзор специальные органы, которые осуществляют контроль за деятельностью биржевых рынков.

Как же попасть на «мировой Форекс»? Для этого необходимо найти брокерскую компанию, которая выводит заявки своих клиентов на рынок. Даже в России можно отыскать подобного Форекс-брокера.

Чаще всего ими являются крупнейшие отечественные или иностранные банки. Но на данном пути многих подстерегает неожиданное разочарование — условия «настоящих» брокерских компаний на рынке Форекс намного хуже тех, что рекламируют «кухни» (псевдо Форекс).

Основная проблема для трейдера — 1 лот составляет $1 млн. Конечно, брокерская компания предоставляет финансовый рычаг (плечо), но даже с ним 1:10 для проведения сделки купли-продажи необходимо иметь в наличии $100 тыс. Не слабо, да?)

Но не расстраивайтесь! Как показывает практика, если у вас не огромный капитал (до 20 000 — 30 000 $), то можно прибыльно торговать и в больших кухонных" ДЦ.

Подробнее...
1

Нужно ли платить налоги на Форекс?

Налогообложение на ФорексТорговля на финансовом рынке Форекс, как и любая другая коммерческая деятельность, облагается обязательным государственным налогом.

Трейдеры часто задаются вопросом, каким же образом проходит налогообложения, и кому же и сколько платить, чтобы одним прекрасным утром не встретить на пороге людей в серых фуражках.

Какой бы заманчивой перспективой неуплаты налогов на первый взгляд она ни казалась, следует помнить, что последствия могут быть весьма плачевными.

Необходимость уплаты налогов при финансовых операциях на рынке Форекс в Российской Федерации в настоящее время регулируется письмом Министерства Финансов 03-04-05-01/41. С ним можно ознакомиться, просто введя в поисковик название письма.

Если, все же, обнаружится сокрытие доходов по той или иной причине, нарушителю грозит весьма ощутимый штраф. Некоторые брокеры предлагают уплачивать налоги через собственную систему, которая будет самостоятельно подавать справки о налогах и взимать необходимую сумму со счета трейдера.

Если дилинговая компания является налоговым агентом (а это редкость), то вопрос об уплате налогов отпадает сам.

Как определить компанию-агента:
— Есть лицензия на банковскую деятельность и договоры о конверсионных операциях.
— У дилингового центра имеются договоры по срочным внебиржевым контрактам.
— У дилингового центра имеется лицензия биржевого посредника и договоры о торговом обслуживании (стандарт FX+), а все сделки подлежат обязательной регистрации на бирже.

Узнайте ответы на эти вопросы у своего брокера!

Правительство Украины пошло несколько другим путем. Вся прибыль, полученная в торговле на финансовом рынке Форекс, облагается налогом, в размере 15% от прибыли. Уплата осуществляется с общего дохода за один год. Составляется декларация и подается в соответствующие органы. Также можно поручить уплату налогов налоговому агенту.

Как видите в налогообложение на форекс нет ни чего сложного! :)

Подробнее...
0

Индикатор Heikin Ashi

Инвесторы и трейдеры всегда ищут преимущество в определении силы и направления тренда. Heikin Ashi является одним из инструментов, который может помочь в этом.

Также как и Ишимоку, Heikin Ashi относительно неизвестной инструмент, набирающий популярность в последнее время, хотя он был открыт примерно два десятилетия назад.
Heikin Ashi
В дополнение к указанию относительной силы тренда, Heikin Ashi полезен в определении ключевых поворотных моментов. Кроме того, этот индикатор реагирует на цены так же, как и скользящая средняя. Используя подсвечники (открытие, закрытие, high и low значения), индикатор «сглаживает» колебания валют на графике и шипы, которые могут быть вызваны волатильностью или скачками цен. Это позволяет получить четкую картину того, что происходит на рынке и принять более информированные торговые решения. Давайте посмотрим, как Heikin Ashi может быть применен к форекс.

Определение Heikin Ashi.

Прежде чем мы перейдем к фактическому применению Heikin Ashi, давайте посмотрим, какой логический смысл в нем есть. Обычно Heikin Ashi включается в некоторые пакеты графиков как отдельный индикатор. Благодаря индивидуальной настройке стандартного Heikin Ashi можно получить более сплоченную интерпретацию.

Причина сглаживания Heikin Ashi заключается в том, что вместо использования для расчета низких и высоких значений отдельных свечей, Heikin Ashi берет цены нескольких баров и вычисляет их среднее значение для создания «гладкой» линии. Рассмотрим, как каждая свеча устроена:

Close = (Цена открытия + High + Low + Цена закрытия)/4

Open = (цена открытия предыдущего бара + цена закрытия предыдущего бара)/2

High = (Максимальное значение (High, Open или Close))

Low = (Минимальное значение (Low, Open или Close))

При подключении формулы в каждую сессию для построения последовательных отдельных свечей, график отражает базовое ценовое действие, изолируя цены и волатильность рынка и исключая валютный шум. В итоге трейдер получает визуально более привлекательный и перспективный график, который четче определяет тенденцию.

Теперь, когда мы установили, как вычисляются свечи, интерпретируем их значения:

Положительные свечи, не содержащие теней: имеется сильный импульс восходящего тренда и он, вероятно, продолжится. Здесь, трейдер будет иметь большую прибыль при рассмотрении добавления к имеющейся позиции. Положительные свечи с тенями: сила тренда продолжает поднимать цены еще выше. На данный момент потенциал роста все еще присутствует и трейдер может рассмотреть вопрос о покупке.

Малые свечи с длинным телом: предлагают поворот в тенденции. Сигнализируют о нерешительности рынка и определении участниками дальнейшего направления цены.

Отрицательные свечи с тенями: слабость или импульс нисходящего тренда на рынке. В результате, трейдеры будут выходить из исходных позиций или продавать длинные позиции в этой точке.

Отрицательные свечи, не содержащие теней: импульс продажи силен и, вероятно движение вниз к поддержке. В результате, трейдеру не мешало бы добавить ордера к существующим коротким позициям.

Иногда можно повысить шансы на прибыль, объединив Heikin Ashi с другими индикаторами. Лучше подобрать такой индикатор, который хорош для вашего индивидуального стиля торговли. Это позволит трейдерам не только избавиться от предвзятости направленности рынка, но и увидеть имеющиеся поддержки и сопротивления, чтобы торговля оказалась выгодной.

Заключение.

Как вы можете видеть, Heikin Ashi является жизнеспособным инструментом для подтверждения импульса тренда. Кроме того, он помогает сглаживать график и удалять шумы, которые почти всегда мешают правильно интерпретировать техническую картину рынка. В результате, с помощью применения Heikin Ashi, любой участник валютного рынка имеет преимущество в более точной оценке возможного движения цены.

Скачать индикатор можно тут.

Подробнее...
0

О чем расскажет объем сделок на бирже

Объемом называют количество единиц, которое участвует в сделках за какой-либо определенный период времени. Объем сделок чаще всего изображается в виде столбчатой гистограммы, расположенной в отдельном окне графика.

Объём торгов форекс

При этом стоит обратить внимание, что часто по вертикальной оси указываются объемы, измеряемые в сотнях или тысячах бумаг. Проведение анализа объема является важным элементом технического анализа и может многое сказать о ситуации на рынке.

По динамике изменения объемов торгов можно судить о значимости данного движения на рынке. Иногда только оценка расхождения в динамике цены и объема может говорить о том, что на рынке начинается новый тренд либо он находится на своей заключительной стадии.

С помощью объема производят измерения силы движения цены. Объем является важной составляющей частью различных техник, а также систем технического анализа.

Многим приходилось слышать выражение, что объем лидирует по отношению к цене. Обычно на практике заметно, что объем начинает падать раньше, чем цена показывает свой пик. А расти объем также начинает еще до того, как цены оторвутся от своей ценовой впадины.

Небольшие уровни объема говорят о том, что на рынке присутствует нерешительность. Часто такая ситуация сопровождает периоды консолидации – временные промежутки, когда цены движутся из стороны в сторону в довольно узком диапазоне. Низкие показатели объема могут также сопровождать рыночные впадины.

Высокие показатели объема могут характеризовать как время начала нового тренда, так и рыночные пики. Также высокие объемы могут наблюдаться перед тем, как на рынке происходит формирование определенного дна из-за какой-либо панической продажи.

С помощью объема сделок можно определить и жизнеспособность существующего тренда. Большой объем на восходящем рынке говорит о его жизнеспособности. На нисходящих корректирующих фазах маленький объем будет также подтверждением восходящего тренда. Жизнеспособный нисходящий тренд будут характеризовать высокие объемы на фазах падения и маленькие на корректировочных фазах подъема.

Подробнее...
0

Спрэд и своп на биржах

spread-swapВ торговле на финансовых рынках часто используются понятия «Спрэд» и «Своп».

Если обратить внимание на поток котировок финансового рынка, можно заметить что одна валютная пара котируется дважды. Это и есть спрэд.

Другими словами, спрэдом называют разницу между ценой покупки и ценой продажи.

Для наглядности, возьмем обменный пункт валюты.Цена продажи и цена покупки значительно отличается. Обменный пункт продает дороже, а покупает дешевле. Так вот, разница между двумя этими цифрами и есть спрэд. Иногда спрэд называют маржой.

На рынке Forex цена, по которой трейдер может купить валюту, называется «Аск» (Ask), а цена, по которой он может продать эту самую валюту, называется «Бид» (Bid). Например, котировка доллара в рублях составляла 28,50 руб. и 29 руб. То есть, за 29 рублей трейдер мог купить 1 доллар, а за 28,5 рублей — продать.

Через некоторое время курс изменился, и теперь котировка составляет 29,5 руб. и 30 руб. То есть, покупка доллара в этот раз обойдется в 30 рублей, а продать его можно за 29,5 руб. Трейдер решает продать доллар, купленный за 29 рублей, за 29,5 рублей. И получает 0,5 рубля дохода.

Спрэд как раз и является доходом брокера от сделок на рынке. То есть, трейдер заработал не 1 рубль (30-29), а 0,5, то есть, на величину спрэда меньше.

Своп. При торговле на Forex используется кредитное плечо. Если, например, трейдер хочет совершить сделку на курсы доллар — швейцарский франк, и хочет купить доллар. То есть, купить USD за CHF, которые дает в кредит брокер. Стоимость кредита определяется ставкой центрального банка того государства, чьей валютой трейдер хочет воспользоваться.

Например, ставка швейцарского центрального банка будет составлять два процента годовых. То есть, сумму для покупки доллара трейдер берет взаймы, и на нее компания-брокер покупает USD. Эти деньги брокер размещает на депозите, ставку которого определяет центральный банк США, допустим, три процента годовых.

Получается, что трейдер взял кредит под 2%, вложил их под 3%, а брокер взял себе еще некий процент, скажем, 0,2%. В результате получается, 0,8% годовых будут начисляться каждые сутки поддержания открытой сделки трейдера.

Если взять сумму сделки, скажем, 10 000 CHF, умножить на 0,8% и разделить на количество дней в году, то есть, на 365, получиться примерно 21,9 CHF в сутки, что и является Свопом.

Если трейдер хочет продать американский доллар за швейцарский франк, то получится несколько иная картина.

Итак, центральный банк Соединенных Штатов предоставляет кредит, скажем, в 10 000 долларов под три процента годовых. Эти деньги идут в депозит под ставку центрального банка Швейцарии, то есть, под два процента. Брокер, опять же, берет комиссию 0,2 процента.
Своп в этом случае будет равен -1,2% годовых (-3% + 2% — 0,2%).

Итак, Своп – представляет собой разницу между процентными ставками, которая начисляется или списывается со счета трейдера за использование заемных средств, если его позиция оставлена в рынке на следующие сутки или более.

Подробнее...